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Asset-Liability-Management-Strategie der SBI ERKENNUNG Es ist nicht, bis Sie unter einem Begriff Projekt wie dieses, dass Sie erkennen, wie massiv die Anstrengung es wirklich ist, oder wie viel Sie müssen sich auf das Selbst weniger Aufwand und guten Willen der anderen verlassen. Es gibt viele, die in diesem Projekt geholfen haben, und ich möchte ihnen allen danken. Es ist mir ein Vergnügen, all denen zu danken, die mir direkt oder indirekt bei der Präsentation dieses Projektes geholfen haben. Die Entwicklung eines solchen Projekts wäre ohne das nicht möglich gewesen Die Hilfe von verschiedenen Personen. Ich bin für alle von ihnen. Ich drückte meine tiefe Dankbarkeit an Miss. Swati Mehta für seine volle Mitarbeit und Hilfe aus. Und für ihre kontinuierliche Unterstützung in jedem Stadium der Entwicklung in diesem Projekt durch ausreichende Zeit in dieser Studie. EINLEITUNG Die Bank verfolgt ihre Abstammung zurück durch die Imperial Bank of India zur Gründung im Jahr 1806 der Bank von Kalkutta, so dass es die älteste Geschäftsbank auf dem indischen Subkontinent. Die Regierung von Indien verstaatlichte die kaiserliche Bank von Indien im Jahr 1955 mit der Reserve Bank of India, die einen 60-Anteile, und benannte es die State Bank of India. Im Jahr 2008 übernahm die Regierung die Beteiligung der Reserve Bank of India. SBI bietet eine breite Palette von Bankprodukten über sein riesiges Netzwerk in Indien und Übersee, einschließlich Produkte für NRIs. Die State Bank Group mit über 16.000 Filialen verfügt über das größte Filialnetz in Indien. Mit einer Vermögensgrundlage von 250 Milliarden und 195 Milliarden in Einlagen, ist es ein regionales Bankwesen Ungetüm. Es hat einen Marktanteil unter den indischen Geschäftsbanken von etwa 20 in Einlagen und Vorschüsse, und SBI macht fast ein Fünftel der Nationen Darlehen. SBI hat versucht, seine über-Besetzung durch Computer-Operationen und Golden Handshake-Systeme, die zu einem Flug von seinen besten und hellsten Führungskräfte führte zu reduzieren. Diese Führungskräfte nahmen die Altersvorsorge und gingen dann auf die Senior Manager bei neuen privaten Banken. Die State Bank of India ist nach der Forbes State Bank of India eine der größten vier Banken Indiens mit der ICICI Bank, der Axis Bank und der HDFC Bank International Präsenz Regionalbüro der State Bank of India (SBI ), Indias größte Bank, in Mumbai. Die Regierung von Indien ist der größte Anteilseigner der SBI. Die Bank verfügt über 92 Filialen, Agenturen oder Büros in 32 Ländern. Es hat Niederlassungen der Eltern in Colombo, Dhaka, Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London und Umgebung, Los Angeles, Male auf den Malediven, Muscat, New York, Osaka, Sydney und Tokyo. Es verfügt über Offshore-Banking-Einheiten in den Bahamas, Bahrain und Singapur und Repräsentanzen in Bhutan und Kapstadt. SBI betreibt mehrere ausländische Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen. 1990 gründete sie eine Offshorebank, die State Bank of India (Mauritius). Es hat zwei Tochtergesellschaften in Nordamerika, State Bank of India (Kalifornien) und State Bank of India (Kanada). 1982 gründete die Bank ihre kalifornische Tochtergesellschaft namens State Bank of India (Kalifornien), die heute acht Niederlassungen hat - sieben Filialen im Bundesstaat Kalifornien und eine in Washington DC, die kürzlich am 23. November 2009 eröffnet wurde. Die sieben Filialen Im Bundesstaat Kalifornien befinden sich in Los Angeles, Artesia, San Jose, Canoga Park, Fresno, San Diego und Bakersfield. Die kanadische Tochtergesellschaft datiert bis 1982 und hat sieben Niederlassungen, vier im größeren Toronto Bereich und drei in British Columbia. In Nigeria ist SBI als INMB Bank tätig. Diese Bank begann im Jahr 1981 als Indo-Nigerian Merchant Bank und erhielt die Erlaubnis im Jahr 2002 zu beginnen Retail Banking. Es hat jetzt fünf Niederlassungen in Nigeria. In Nepal SBI besitzt 50 der Nepal SBI Bank, die Niederlassungen im ganzen Land hat. In Moskau SBI besitzt 60 der Commercial Bank of India, mit Canara Bank den Besitz des Restes. In Indonesien besitzt es 76 der PT Bank Indo Monex. State Bank of India hat bereits eine Niederlassung in Shanghai und plant, eine bis in Tianjin zu öffnen. Die Wurzeln der Staatsbank von Indien ruhen im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, als die Bank von Kalkutta, später benannt die Bank von Bengal, am 2. Juni 1806 gegründet wurde. Die Bank von Bengal und zwei anderen Präsidentenbanken, nämlich die Bank of Bombay (eingetragen am 15. April 1840) und die Bank of Madras (eingetragen am 1. Juli 1843). Alle drei Vorsitzbanken wurden als Aktiengesellschaften gegründet und waren das Ergebnis der königlichen Urkunden. Diese drei Banken erhielten das ausschließliche Recht, Papiergeld im Jahre 1861 mit dem Papierwährungsgesetz auszugeben, ein Recht, das sie bis zur Bildung der Reserve Bank of India beibehalten. Die Präsidentschaft Banken amalgamated am 27. Januar 1921, und die reorganisierte Banking-Einheit nahm seinen Namen Imperial Bank of India. Die Imperial Bank of India blieb weiterhin eine Aktiengesellschaft. Gemäß den Bestimmungen des State Bank of India Act (1955) erwarb die Reserve Bank of India, die Indias Zentralbank, eine beherrschende Beteiligung an der Imperial Bank of India. Am 30. April 1955 wurde die Imperial Bank of India die State Bank of India. Die Govt. Von Indien vor kurzem die Reserve Bank von Indias Anteil an SBI erworben, so dass jeder Interessenkonflikt zu entfernen, weil die RBI ist die countrys banking Regulierungsbehörde. 1959 verabschiedete die Regierung das Gesetz über die staatliche Bank von Indien (Subsidiary Banks Act), so dass die State Bank of India acht ehemalige staatliche Banken als Tochtergesellschaften übernehmen konnte. Am 13. September 2008 fusionierte die State Bank of Saurashtra, eine ihrer Associate Banks, mit der State Bank of India. SBI hat lokale Banken in Rettungen erworben. Zum Beispiel, im Jahr 1985 erwarb sie Bank of Cochin in Kerala, die 120 Filialen hatte. SBI war der Erwerber als seine Tochtergesellschaft, State Bank of Travancore, hatte bereits ein umfangreiches Netzwerk in Kerala. Assoziierte Banken Es gibt sechs assoziierte Banken, die unter SBI fallen, und zusammen bilden diese sechs Banken die State Bank Group. Alle verwenden das gleiche Logo eines blauen Schlüssellochs und alle Mitarbeiter verwenden die State Bank of Name gefolgt von der regionalen Hauptquartier Namen. Ursprünglich gehörten die damals sieben Banken, die die assoziierten Banken wurden, zu den fürstlichen Staaten, bis die Regierung sie zwischen Oktober 1959 und Mai 1960 verstaatlichte. Im Einklang mit dem ersten Fünfjahresplan, der die Entwicklung des ländlichen Indiens betonte, integrierte die Regierung diese Banken In State Bank of India, um seine ländlichen Gebiete zu erweitern. Es wurde vorgeschlagen, alle assoziierten Banken in SBI zusammenzuführen, um eine Mega-Bank zu schaffen und die Geschäfte zu vereinfachen. Der erste Schritt in diese Richtung trat am 13. August 2008 auf, als die State Bank of Saurashtra mit der State Bank of India fusionierte, was die Zahl der Staatsbanken von sieben auf sechs reduzierte. Darüber hinaus genehmigte der SBI-Vorstand am 19. Juni 2009 die Fusion seiner Tochtergesellschaft State Bank of Indore mit sich selbst. SBI hält 98,3 in der Bank, und der Rest 1,77 ist im Besitz von Einzelpersonen, die die Aktien vor ihrer Übernahme durch die Regierung gehalten. Der Erwerb der State Bank von Indore wird dazu beitragen, SBI 470 Filialen zu seinem bestehenden Netzwerk von 11.448 hinzuzufügen. Auch nach der Akquisition, SBIs Gesamtvermögen wird Zoll sehr nahe an der Rs 10-lakh Crore-Marke. Die Bilanzsumme des SBI und der staatlichen Bank von Indore lag im März 2009 bei Rs 998,119 crore. Die Tochtergesellschaften der SBI bis zum heutigen Staat Bank von Indore State Bank von Bikaner amp Jaipur State Bank von Hyderabad State Bank von Mysore State Bank von Patiala State Bank Von Travancore State Bank of India hat oft als Garant für die indische Regierung, vor allem während Chandra Shekhars Amtszeit als Premierminister von Indien gehandelt. Mit 11.448 Filialen und weiteren 6500 Bankfilialen verfügt das SBI über umfangreiche Berichterstattung. Die State Bank of India hat alle ihre Filialen elektronisch unter dem Core Banking System (CBS) vernetzt. Die Bank verfügt über eines der größten Geldautomaten in der Region. Mehr als 8500 Geldautomaten in ganz Indien. Die Staatsbank von Indien hat stetiges Wachstum über seiner Geschichte gehabt, obwohl es durch den Harshad Mehta Scam im Jahre 1992 beeinträchtigt wurde. In den letzten Jahren hat die Bank versucht, seine überseeischen Operationen zu erweitern, indem er ausländische Banken kauft. Es ist die einzige indische Bank, die in den Top 100 Weltbanken in der Fortune Global 500 Rating und verschiedenen anderen Rankings. Asset-Liability-Management: Fragen und Trends im indischen Kontext Das Asset-Liability-Management bezieht sich im Wesentlichen auf den Prozess, mit dem ein Institut seine Bilanz verwaltet, um alternative Zins - und Liquiditätsszenarien zu ermöglichen. Banken und andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen, die sie verschiedenen Arten von Risiken wie Kreditrisiken, Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken aussetzen. Asset Liability Management ist ein Ansatz, der Institutionen bietet Schutz, dass ein solches Risiko akzeptabel macht. Asset-Liability-Management-Modelle ermöglichen Institutionen zu messen und zu überwachen Risiko und bieten geeignete Strategien für ihr Management. Daher ist es für Institute (Banken, Finanzgesellschaften, Leasinggesellschaften, Versicherungsunternehmen ua) wichtig, sich auf das Asset-Liability-Management zu konzentrieren, wenn sie finanziellen Risiken unterschiedlicher Art gegenüberstehen. Das Asset-Liability-Management beinhaltet nicht nur eine Formalisierung dieses Verständnisses, sondern auch eine Möglichkeit, diese Risiken zu quantifizieren und zu steuern. Darüber hinaus ist das Verständnis dieser Begriffe auch in Ermangelung eines formalen Asset-Liability-Management-Programms für eine Institution von Wert, da sie ein wahreres Bild des risikorelevanten Kompromisses liefert, in dem die Institution engagiert ist. Das Asset-Liability-Management ist ein erster Schritt im langfristigen strategischen Planungsprozess. Sie kann daher als Planungsfunktion für einen Zwischenbegriff betrachtet werden. In gewisser Weise befassen sich die verschiedenen Aspekte des Bilanzmanagements mit der Planung sowie der Steuerung und Steuerung der Ebenen, Veränderungen und Vermischungen von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Kapital. Frühere Phase In den 1940er und 1950er Jahren gab es eine Fülle von Mitteln in den Banken in Form von Nachfrage und Spareinlagen. Wegen der geringen Kosten der Einlagen mussten die Banken Mechanismen entwickeln, mit denen sie diese Fonds effizient nutzen konnten. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem im Asset Management. Doch als die Verfügbarkeit von Low-Cost-Fonds begann zu sinken begann, wurde Haftungsmanagement im Fokus der Bank-Management-Bemühung Haftungsmanagement im Wesentlichen bezieht sich auf die Praxis des Kaufens von Geld durch kumulative Einlagen, Bundes-Fonds und Commercial Paper, um profitabel Kreditmöglichkeiten zu finanzieren. Aber mit einer Zunahme der Volatilität der Zinssätze und einer schweren Rezession, die mehrere Volkswirtschaften schädigte, begannen sich die Banken mehr auf das Management beider Seiten der Bilanz zu konzentrieren. Kategorien von Risiken Risiko in einer Weise kann definiert werden als die Chance oder die Wahrscheinlichkeit von Verlust oder Beschädigung. Diese umfassen Kreditrisiken, Kapitalrisiken, Marktrisiken, Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken bei Banken. Diese Kategorien von finanziellen Risiken erfordern Fokus, da Finanzinstitute wie Banken haben Komplexität und schnelle Änderungen in ihrem Betriebsumfeld. Kreditrisiko: Das Risiko des Ausfalls einer Vertragspartei bei der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als Kreditrisiko bezeichnet. Das Kreditrisikomanagement ist eine wichtige Herausforderung für Finanzinstitute und das Versagen an dieser Front kann zum Ausfall der Banken führen. Das jüngste Versagen vieler japanischer Banken und das Versagen von Spar - und Kreditvereinigungen in den 80er Jahren in den USA sind wichtige Beispiele, die für andere lesenswert sind. Es kann angemerkt werden, dass die Zahlungsbereitschaft, die durch den Charakter der Gegenpartei gemessen wird, und die Zahlungsfähigkeit nicht notwendigerweise zusammenpassen. Die andere wichtige Frage ist die Vertragsdurchsetzung in Ländern wie Indien. Gesetzliche Reformen sind sehr kritisch, um eine rechtzeitige Vertragsdurchführung zu haben. Verzögerungen und Schlupflöcher im Rechtssystem erheblich beeinträchtigen die Fähigkeit des Kreditgebers, den Vertrag durchzusetzen. Das Rechtssystem und seine Prozesse sind berüchtigt für Verzögerungen, die wenig Rücksicht auf Zeit und Geld haben, die die Grundlage für eine solide Funktionsweise des Marktsystems bilden. Mehr als zwei Millionen Fälle sind anhängig in 18 Hohen Gerichten allein und mehr als 200.000 Fälle sind anhängig im Obersten Gericht für Aufnahme, vorübergehende Erleichterung oder Endverhandlung. Das ist nicht die ganze Geschichte. Da Tausende von Fällen in den unteren Gerichten anhängig sind, deuten Rechtsexperten darauf hin, dass die durchschnittliche Zeit, die von indischen Gerichten für die Entscheidung eines Zivil-I-Falles genommen wird, etwa 7 bis 10 Jahre beträgt (Shah, 1998), wenn nicht mehr. Das Recht des Essors, den Leasinggegenstand zurückzuerobern, im Falle des Verzugs durch den Leasingnehmer war nicht sehr klar, bis das Bombay High Court entschieden. Daher wird die erforderliche Rendite aufgrund schwacher Vertragsdurchsetzungsmechanismen in Ländern wie Indien größer. Daher ist ein großer Teil der notleidenden Vermögenswerte von Geschäftsbanken in Indien mit Mängeln bei den Vertragsdurchsetzungsmechanismen verbunden. Das Kreditrisiko ist auch mit Marktrisikovariablen verknüpft. In einem sehr volatilen Zinsumfeld können sich Kreditausfälle erhöhen und damit die Kreditqualität beeinträchtigen. Die Expansion des Bankensektors war phänomenal in den 1970er und 1980er Jahren. Die Mobilisierung von Einlagen war eines der Hauptziele der Geschäftsbanken. Insofern basierte das Leistungsbewertungs - und Anreizsystem im Bankensektor eher auf der Einlagerungsmobilisierung und der Erreichung von Einlagenzielen als auf Kreditvergabepraktiken und Kreditrisikobewertungsmechanismen. Daher ist es wichtig, dass die Banken ihre Vorgehensweise bei der Neuformulierung von Leistungsbeurteilungssystemen, die sich stärker auf Kreditpraktiken und Kreditrisikobewertungen im veränderten Szenario konzentrieren, neu orientieren. Die Bonitätseinstufung erleichtert das Verständnis des Kreditrisikos. Aber die Qualität der Finanzinformationen, die von Corporates zur Verfügung gestellt werden, lässt viel zu wünschen übrig. Im Falle des uneingetragenen Sektors, nämlich eines Partnerschafts - und Beteiligungsunternehmens, ist die Aufgabe der Kreditrisikobewertung aufgrund fehlender zuverlässiger und kontinuierlicher Finanzinformationen komplizierter. Kapitalrisiko: Einer der gesunden Aspekte der Bankenpraxis ist die kontinuierliche Aufrechterhaltung eines ausreichenden Kapitals. Es gibt Versuche, globale Normen in diesem Bereich einzuführen, um Gemeinsamkeiten und Standardisierungen in internationalen Praktiken herbeizuführen. Die Kapitaladäquanz konzentriert sich ebenfalls auf das gewichtete durchschnittliche Kreditrisiko und insofern sind die Banken in der Lage, ihre Portfolios zwischen risikoreicheren und weniger riskanten Vermögenswerten neu auszurichten. Marktrisiko: Das Marktrisiko hängt mit der finanziellen Lage zusammen, die aus einer ungünstigen Marktpreisentwicklung resultiert. Dies wird stärker ausgeprägt sein, wenn Finanzinformationen auf einer Mark-to-Market-Basis bereitgestellt werden müssen, da signifikante Schwankungen der Vermögenswerte die Bilanz der Banken beeinträchtigen könnten. Im indischen Kontext wird das Problem akzentuiert, weil viele Finanzinstitute Anleihen erwerben und bis zur Reife halten. Bei einer signifikanten Zunahme der Begriffsstruktur der Zinssätze oder gewalttätigen Schwankungen der Zinsstruktur ergibt sich eine erhebliche Erosion des Wertes der gehaltenen Wertpapiere. Zinsänderungsrisiko: Das Zinsänderungsrisiko ist die Veränderung der Kurse von Anleihen, die aufgrund von Änderungen auftreten können: n Zinssätze. Zudem berücksichtigt sie die Änderung der Auswirkungen auf die Zinserträge aufgrund von Änderungen des Zinsfußes. Mit anderen Worten, Preis sowie Reinvestitionsrisiken erfordern Fokus. Soweit die Bedingungen für die Festlegung der Zinssätze für Einlagen sich von denen unterscheiden, für die sie auf Vermögenswerte festgesetzt wurden, bestanden Banken das Zinsänderungsrisiko, d. H. Sie standen für Gewinne oder Verluste bei jeder Änderung des Zinsniveaus. Solange Veränderungen in den Raten sowohl in der Größenordnung als auch im Zeitablauf über den Konjunkturzyklus vorhersehbar waren, wurde das Zinsänderungsrisiko nicht als zu ernst betrachtet, sondern als die Zinssätze volatiler wurden, gab es das Bedürfnis nach expliziten Mitteln zur Überwachung und Kontrolle des Interesses Lücken. In den meisten OECD-Ländern (Harrington, 1987) war die Situation nicht anders als im Inlandsbankgeschäft. Der Begriff der Fälligkeit einer Anleihe gibt Anhaltspunkte für die Schwankungen des Anleihekurses, da bekannt ist, dass längerfristige Anleihen bei einer gegebenen Veränderung der Zinssätze im Vergleich zu kürzeren Laufzeitanleihen größere Schwankungen aufweisen. Mit anderen Worten: Geschäftsbanken, die große Anteile längerer Laufzeitanleihen halten, werden bei steigenden Zinsen mehr Preissenkungen hinnehmen. 1970er und Anfang der 90er Jahre hat sich die Fälligkeitsstruktur der von den Geschäftsbanken gehaltenen Anleihen wesentlich verändert. Im Jahre 1961 hatten 34 der Zentralstaatsanleihen eine Laufzeit von weniger als 5 Jahren und 27 mehr als 10 Jahre. Aber im Jahr 1991 hatten nur 9 der Wertpapiere eine Laufzeit von weniger als 5 Jahren, während 86 mehr als 10 Jahre waren (Vaidyanathan, 1995). Im Laufe des Jahres 1992, als der Reformprozess begann und Anstrengungen unternommen wurden, sich von dem verwalteten Zinsmechanismus zu marktbestimmten Zinssätzen zu entfernen, waren Finanzinstitute betroffen, weil längere Laufzeitinstrumente größere Schwankungen für eine gegebene Änderung der Zinsstruktur aufweisen. Dies wird all der Grimmer, wenn die Zinsen steigen, weil die Preise des Betriebs deutlich sinken und in einem markiert-to-Market-Situation, stark beeinträchtigen die Bilanz der Banken. Ein weiteres Problem ist die Couponrate der Anleihen. Während der siebziger und achtziger Jahre wurde die Regierung von Banken unter Verwendung der gesetzlichen Verpflichtung Route mit künstlich niedrigen Zinsen von 4,5 bis 8 (Die Weltbank, 1995) zu leihen. Je kleiner der Coupon von Anleihen, desto größer ist die Fluktuation, die mit einer Änderung der Zinsstruktur verbunden ist. Aufgrund der künstlich fixierten niedrigen Couponraten sahen sich die Geschäftsbanken angesichts der Liberalisierung der Zinsstruktur mit den Marktzinsen negativen Situationen gegenüber. Daher hat die Bankenbranche in Indien wesentlich mehr Probleme mit dem Zinsrisiko verbunden, was auf Umstände außerhalb ihrer Kontrolle zurückzuführen ist. Dies stellt zusätzliche Herausforderungen für den Bankensektor dar. Insofern müssen sie innovative und anspruchsvolle Techniken anwenden, um einige dieser Herausforderungen zu meistern. Zur Messung des Zinsänderungsrisikos stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Dazu gehören: Fälligkeit: Da sie nur den Zeitpunkt der endgültigen Kapitalzahlung berücksichtigt, wird die Fälligkeit als eine annähernde Messung des Risikos und in einem Sinne nicht quantifizieren Risiko. Längerfristige Laufzeitanleihen unterliegen in der Regel einem höheren Zinsänderungsrisiko als kürzere Laufzeitanleihen. Duration: Ist die gewichtete durchschnittliche Zeit aller Cashflows, wobei die Gewichte der Barwert der Cashflows sind. Dauer kann wieder verwendet werden, um die Empfindlichkeit der Preise auf Veränderungen der Zinssätze zu bestimmen. Sie stellt die prozentuale Veränderung des Wertes als Reaktion auf Änderungen der Zinssätze dar. Konvexität: Wegen einer Veränderung der Marktzinsen und wegen des Ablaufs der Zeit kann die Dauer nicht konstant bleiben. Mit jeder sukzessiven Basispunktabwärtsbewegung steigen die Anleihenkurse immer mehr an. Ebenso, wenn die Preise steigen, sinkt die Rate der Rückgang der Anleihenkurse. Diese Eigenschaft heißt Konvexität. Im indischen Kontext waren sich die Banken in der Vergangenheit primär darum bemüht, gesetzliche Liquiditätskennzahlen einzuhalten und insofern staatliche Wertpapiere zu erwerben und bis zur Endfälligkeit zu halten. Aber in der veränderten Situation, nämlich der Abkehr von der verwalteten Zinsstruktur zu marktbestimmten Zinssätzen, wird es für die Banken wichtig, sich mit einigen dieser Techniken auszustatten, um die Banken gegen das Zinsänderungsrisiko zu immunisieren. Liquiditätsrisiko: Wirkt sich auf viele indische Institute aus. Es ist das Potential, nicht in der Lage, ausreichende Bargeld, um mit einem Rückgang der Einlagen oder Erhöhung der Vermögenswerte zu bewältigen. Es ist weitgehend ein Ergebnis der Mismatch in der Fälligkeit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Erstens beeinflusste der Anteil der Zentralstaatsanleihen mit längeren Laufzeiten am indischen Anleihemarkt, der in den 1970er und 1980er Jahren deutlich zunahm, das Bankensystem, weil längerfristig gehaltene Wertpapiere eine größere Volatilität für eine bestimmte Änderung der Zinsstruktur aufweisen. Dieses Problem wird im Zusammenhang mit der Veränderung der Hauptverbindlichkeitsstruktur der Banken, nämlich der Fälligkeitsdauer für Termineinlagen, akzentuiert. Zum Beispiel hatten 1986 fast 50 der Termineinlagen eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren und nur 20, weniger als 2 Jahre für alle Geschäftsbanken. Aber im Jahr 1992 waren nur 17 von Termineinlagen mehr als 5 Jahre, während 38 waren weniger als 2 Jahre. In einer solchen Situation, die Banken mit erheblichen Problemen in Bezug auf Mismatch zwischen durchschnittlichen Leben der Anleihen und Laufzeit Muster von Termineinlagen. Das Finanzministerium sowie das RBI haben Schritte unternommen, um die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen von Geschäftsbanken in den letzten Jahren zu reduzieren. Mit anderen Worten, neuere Instrumente werden mit kürzeren Laufzeiten gekoppelt, begleitet von einem Roll Over von früheren Instrumenten mit kürzeren Laufzeiten. Um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, müssen die Institute zu einem bestimmten Zeitpunkt Bargeld beibehalten. So wird das Management von Cashflows entscheidend. Institutionen könnten auf kostengünstige Mittel zugreifen oder Vermögenswerte haben, die über ausreichende kurzfristige Geldflüsse verfügen. Daher müssen Bankinstitute einen vernünftigen Kompromiss zwischen überschüssiger Flüssigkeit und relativ illiquiden. Das jüngste Versagen zahlreicher Nichtbanken-Finanzgesellschaften kann auf eine Fehlanpassung zwischen Vermögensschaden-Fälligkeiten zurückgeführt werden, da viele von ihnen im Immobilien-Anlagevermögen mit kurzfristigen Darlehen investiert haben. Vor allem in einem rückläufigen Immobilienmarkt wird es für Nicht-Banking-Finanzunternehmen schwierig, zu verlassen und zu erfüllen Verpflichtungen der Kreditgeber. In einem solchen Kontext wird die Liquidität zu einer viel signifikanteren Variablen, selbst auf Kosten einer gewissen Rentabilität. Risikomessverfahren Es gibt verschiedene Methoden zur Messung der Exposure von Banken gegenüber Zinsänderungsrisiken: Gap-Analysemodell: Mißt die Richtung und das Ausmaß der Asset-Liability-Mismatch durch Finanzierung oder Fälligkeitslücke. Er wird für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit unterschiedlichen Laufzeiten berechnet und für einen festgelegten Zeithorizont berechnet. Dieses Modell untersucht die Neubewertungslücke zwischen den Zinserträgen der Banken und den Zinszahlungen für ihre Verbindlichkeiten über einen bestimmten Zeitraum (Saunders, 1997). Sie unterstreicht das Zinsüberschussrisiko der Bank gegenüber Zinsänderungen in verschiedenen Laufzeitdimensionen. Repräsentationslücken werden für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit unterschiedlichen Laufzeiten berechnet. Eine positive Lücke gibt an, dass Vermögenswerte vor Verbindlichkeiten veranschlagt werden, während eine negative Lücke anzeigt, dass Verbindlichkeiten vor Vermögenswerten veräußert werden. Die Bank betrachtet die Zinssensitivität (die Zeit, in der der Bankmanager warten muss, um die gebuchten Zinssätze für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu ändern) jedes Vermögenswerts und der Haftung in der Bilanz. Die allgemeine Formel, die verwendet wird, lautet wie folgt: Während NII der Nettozinsertrag ist, bezieht sich R auf die Zinsen, die sich auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im relevanten Fälligkeitsbereich auswirken, und GAP bezieht sich auf die Unterschiede zwischen dem Buchwert der zinssensitiven Vermögenswerte und der Empfindliche Verbindlichkeiten. So, wenn es eine Änderung des Zinssatzes, kann man leicht erkennen, die Auswirkungen der Veränderung auf das Nettozinsergebnis der Bank. Die Zinsänderungen haben einen Marktwert Wirkung. Die grundlegende Schwäche bei diesem Modell besteht darin, dass diese Methode nur den Buchwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten berücksichtigt und somit deren Marktwert ignoriert. Diese Methode ist daher nur ein Teilmaß des wahren Zinsrisikos einer Bank. Durationsmodell: Die Duration ist ein wichtiges Maß für die Zinssensitivität von Vermögenswerten und Schulden, da sie die Ankunftszeit der Zahlungsströme und die Laufzeit der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt. Es ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller voreingestellten Werte der Zahlungsströme. Duration basic - ally bezieht sich auf die durchschnittliche Laufzeit des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit. Die obige Gleichung beschreibt den prozentualen Preisverfall der Anleihe für eine gegebene Erhöhung der erforderlichen Zinssätze oder Renditen. Je größer der Wert der Laufzeit, desto empfindlicher ist der Kurs des Vermögenswertes oder die Verbindlichkeit gegenüber Änderungen der Zinssätze. Gemäß der obigen Gleichung wird die Bank aus dem Zinsrisiko immunisiert, wenn die Durationslücke zwischen den Vermögenswerten und den Verbindlichkeiten Null ist. Das Durationsmodell hat einen wichtigen Vorteil. Er verwendet den Marktwert von Vermögenswerten und Schulden. Value at Risk: Bezieht sich auf den maximalen erwarteten Verlust, den eine Bank bei einem bestimmten Konfidenzintervall über einen Zielhorizont erleiden kann. Es ermöglicht die Berechnung des Marktrisikos eines Portfolios, für das keine historischen Daten vorliegen. Sie ermöglicht es, den Nettowert der Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen, so dass es möglich ist, sich auf langfristige Risikoimplikationen von bereits getroffenen oder getroffenen Entscheidungen zu konzentrieren. Es wird ausgiebig zur Messung des Marktrisikos eines Portfolios von Vermögenswerten und Schulden verwendet. Asset-Liability-Management-Strategien zur Korrektur von Fehlanpassungen Die Strategien, die zur Korrektur der Mismatch in Bezug auf D (A) D (L) eingesetzt werden können, können entweder haftbar oder assetgesteuert sein. Asset-driven-Strategien zur Korrektur der Mismatch konzentrieren sich auf die Verkürzung der Dauer des Asset-Portfolios. Die am häufigsten verwendete Asset-basierte Finanzierungsstrategie ist die Verbriefung. Typischerweise werden die langfristigen Vermögensbestände wie das Leasing - und Mietkaufportfolio verbrieft und die daraus resultierenden Erlöse entweder in kurzfristige Vermögenswerte umgelagert oder zur Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten verwendet. Bei den handlungsorientierten Strategien handelt es sich im Wesentlichen um die Verlängerung der Laufzeitprofile der Verbindlichkeiten. Solche Strategien können zum Beispiel die Emission von Fremdkapital in Form von zusätzlichen Eigenkapitalanteilen oder obligatorisch umwandelbaren Vorzugsaktien (die auch zur Aufstockung des Kernkapitals von Finanzgesellschaften beitragen können), die Ausgabe rückkaufbarer Vorzugsaktien, nachrangige Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen umfassen. Asset - Liability Management System In den vergangenen Jahren erlebten die indischen Finanzmärkte bei fastpace umfangreiche Veränderungen. Der intensive Wettbewerb um die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die zunehmende Volatilität der inländischen Zinssätze und Wechselkurse haben das Management der Banken unter Druck gesetzt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spreads, Rentabilität und langfristiger Rentabilität aufrechtzuerhalten. Dieser Druck erfordert strukturierte und umfassende Maßnahmen und nicht gerechtes Handeln. Das Management von Banken muss ihre Geschäftsentscheidungen auf ein dynamisches und integriertes Risikomanagementsystem und - prozess stützen, getrieben von der Unternehmensstrategie. Die Banken sind im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zahlreichen größeren Risiken ausgesetzt - Kreditrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungsrisiken, Aktienpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken. Dieser Vermerk enthält breite Richtlinien für Zins - und Liquiditätsrisikomanagementsysteme bei Banken, die Bestandteil der Asset Liability Management (ALM) - Funktion sind. Der ursprüngliche Schwerpunkt der ALM-Funktion bestünde darin, die Disziplin des Risikomanagements durchzusetzen. Nach der Einschätzung der Risiken. Das Ziel guter Risikomanagementprogramme sollte darin bestehen, dass diese Programme zu einem strategischen Instrument der Banksteuerung werden. Der ALM-Prozess beruht auf drei Säulen: ALM-Informationssysteme Managementinformationssystem Informationen Verfügbarkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Zweckmäßigkeit ALM-Organisation Struktur und Zuständigkeiten Ebene der Top-Management-Beteiligung ALM-Prozess Risikoparameter Risikoidentifizierung Risikomessung Risikomanagement Risikopolitik und Toleranzniveau. ALM-Informationssysteme Informationen sind der Schlüssel zum ALM-Prozess. In Anbetracht des großen Filialnetzes und des Fehlens eines adäquaten Systems zur Erhebung von Informationen, die für die ALM erforderlich sind, die Informationen auf der Grundlage der Restlaufzeit und des Verhaltensmusters analysiert, wird es für die Banken in der Gegenwart Zeit nehmen, die notwendigen Informationen zu erhalten. Das Problem der ALM muss mit einem anABC-Ansatz, d. H. Dem Analysieren des Verhaltens von Vermögens - und Verbindlichkeitsprodukten in den obersten Zweigen, berücksichtigt werden, die für wesentliche Geschäftsvorfälle verantwortlich sind, und dann rationale Annahmen über die Art und Weise, in der sich die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Branchen verhalten würden, analysiert werden. Was die Devisen-, Investmentportfolio - und Geldmarktgeschäfte anbelangt, so wäre es im Hinblick auf die Zentralisierung der Funktionen viel einfacher, zuverlässige Informationen zu sammeln. Die Daten und Annahmen können dann verfeinert werden Überstunden als die Bank-Management-Erfahrung Erfahrung in der Durchführung von Geschäften in einem ALM-Framework. Die Ausbreitung der Computerisierung hilft auch Banken beim Zugriff auf Daten. ALM-Organisation Der Vorstand sollte die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement haben und über die Risikomanagementpolitik der Bank entscheiden und Limite für Liquiditäts-, Zins-, Devisen - und Aktienpreisrisiken festlegen. Der Asset - Liability - Ausschuss (ALCO) bestehend aus den Banken Senior Management einschließlich CEO sollte für die Sicherstellung der Einhaltung der Grenzen durch den Vorstand sowie für die Entscheidung über die Geschäftsstrategie der Bank (auf der Aktiv - und Passivseite) im Einklang mit den Banken Budget und beschlossene Ziele des Risikomanagements. Für die Analyse, Überwachung und Berichterstattung der Risikoprofile an das ALCO sollte der ALM-Arbeitsplatz mit Bedienpersonal zuständig sein. Das Personal sollte auch Vorhersagen (Simulationen) vorlegen, die die Auswirkungen verschiedener möglicher Änderungen der Marktbedingungen in Bezug auf die Bilanz aufzeigen und die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der internen Grenzen der Banken empfehlen. Die ALCO ist eine Entscheidungseinheit, die für die Bilanzplanung aus der Risiko-Return-Perspektive, einschließlich der strategischen Steuerung von Zins - und Liquiditätsrisiken, verantwortlich ist. Jede Bank muss über die Rolle ihrer ALCO entscheiden, ihre Verantwortung als auch die Entscheidungen, die von ihr getroffen werden. Die Geschäfts - und Risikomanagementstrategie der Bank sollte sicherstellen, dass die Bank innerhalb der vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzen arbeitet. Die Geschäftsthemen, die ein ALCO unter anderem berücksichtigen würde, umfassen Produktpreise für Einlagen und Vorschüsse, ein erwünschtes Fälligkeitsprofil der inkrementellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten usw. Zusätzlich zur Überwachung der Risikostufe der Bank sollte das ALCO die Ergebnisse von und prüfen Fortschritte bei der Umsetzung der in den vorangegangenen Sitzungen gefassten Beschlüsse. Die ALCO würde auch die aktuelle Zins-Sicht der Bank artikulieren und ihre Entscheidungen für die künftige Geschäftsstrategie auf diese Ansicht stützen. In Bezug auf die Finanzierungspolitik z. B. obliegt es ihrer Verantwortung, über die Herkunft und die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten oder den Verkauf von Vermögenswerten zu entscheiden. Towards this end, it will have to develop a view on future direction of interest ratemovements and decide on a funding mix between fixed vs floating rate funds, wholesale vs retaildeposits, money market vs capital market funding, domestic vs foreign currency funding, etc. Composition of ALCO The size (number of members) of ALCO would depend on the size of each institution, business mix and organisational complexity. To ensure commitment of the Top Management, the CEOCMD or ED should head the Committee. The Chiefs of Investment, Credit, Funds Management Treasury (forex and domestic), International Banking and Economic Research can be members of the Committee. In addition the Head of the Information Technology Division should also be an invitee for building up of MIS and related computerisation. Some banks may even have sub-committees. ALM process: The scope of ALM function can be described as follows: Liquidity risk management Management of market risks (including Interest Rate Risk) Funding and capital planning Profit planning and growth projection Trading risk management The guidelines given in this note mainly address Liquidity and Interest Rate risks. Liquidity Risk Management Measuring and managing liquidity needs are vital activities of commercial banks. By assuring a banks ability to meet its liabilities as they become due, liquidity management can reduce the probability of an adverse situation developing. The importance of liquidity transcendsindividual institutions, as liquidity shortfall in one institution can have repercussions on the entiresystem. Bank management should measure not only the liquidity positions of banks on an ongoingbasis but also examine how liquidity requirements are likely to evolve under crisis scenarios. Experience shows that assets Commonly considered as liquid like Government securities andother money market instruments could also become illiquid when the market and players arunidirectional. Therefore liquidity has to be tracked through maturity or cash flow mismatches. For measuring and managing net funding requirements, the use of a maturity ladder andcalculation of cumulative surplus or deficit of funds at selected maturity dates is adopted as standard tool. The Maturity Profile as measuring the future cashflows of banks in different time buckets. The time buckets given the Statutory Reserve cycle of 14 days may be distributed as under: 1 to 14 days 15 to 28 days 29 days and upto 3 months Over 3 months and upto 6 months Over 6 months and upto 12 months Over 1 year and upto 2 years Over 2 years and upto 5 years Over 5 years Bibliography wikipedia. orgwikiAssetliabilitymanagement rbidocs. rbi. org. inrdocsPressRelease investopediatermsaasset-liabilitymanagement. asp rbi. org. in Notifications thehindubusinessline. 2007050905451000. banknetindiabankingalmamend. htm en. wikipedia. orgwikiStateBankofIndia This essay and 7,150 others are only available to our members We are the worlds most loved study website. Better still - membership is free. Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. 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Im Jahre 1921 wurden die Bank von Bengalen und zwei anderen Banken (Bank von Madras und Bank von Bombay) zu der kaiserlichen Bank von Indien zusammengeschlossen. Im Jahr 1955 erwarb die Reserve Bank of India die herrschenden Interessen der Imperial Bank of India und SBI wurde durch eine Handlung des Parlaments geschaffen, um die Imperial Bank of India zu folgen. Die SBI-Gruppe besteht aus SBI und fünf assoziierten Banken. Die Gruppe verfügt über ein umfangreiches Netzwerk mit über 20000 Filialen in Indien und weitere 189 Büros in 35 Ländern, die mit 348 Banken in 98 Ländern weltweit vertreten sind. Zum 31. März 2012 verfügte die Gruppe über Vermögenswerte in Höhe von 359 Mrd. USD, Einlagen in Höhe von 278 Mrd. USD und Kapitalreserven von über 20,88 Mrd. USD. Die Gruppe befiehlt über 22 Anteil des inländischen indischen Bankenmarktes. SBIs Non-Banking-TochtergesellschaftenJoint Ventures sind Marktführer in ihren jeweiligen Bereichen und bieten umfassende Dienstleistungen, darunter Lebensversicherung, Handelsbanken, Investmentfonds, Kreditkarten, Factoring-Dienstleistungen, Wertpapierhandel und primäre Händler, so dass die SBI-Gruppe eine wirklich große finanzielle Supermarkt und Indias finanzielle Symbol. SBI hat Vereinbarungen mit über 1500 verschiedenen internationalen lokalen Banken, um Finanznachrichten durch SWIFT in allen Geschäftszentren der Welt auszutauschen, um das handelsbezogene Bankgeschäft zu erleichtern, verstärkt durch engagierte und hoch qualifizierte Teams von Fachleuten.