Einfache Gleitende Durchschnitt Screener

Ein Moving Average ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen Zeitraum darstellt. Wenn ein gleitender Mittelwert berechnet wird, wird eine mathematische Analyse der securitys Mittelwert über eine vorbestimmte Zeitdauer vorgenommen. Da sich die Preise der Sicherheiten ändern, bewegt sich der Durchschnittspreis nach oben oder unten. Es gibt fünf beliebte Arten von gleitenden Durchschnitten: einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), exponentiell, dreieckig, variabel und gewichtet. Gleitende Mittelwerte können auf beliebigen Datenreihen berechnet werden, einschließlich einer offenen, hohen, niedrigen, geschlossenen oder offenen Sicherheitsstufe. Ein gleitender Durchschnitt eines anderen gleitenden Durchschnitts ist ebenfalls üblich. Der einzige signifikante Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist das Gewicht, das den letzten Daten zugeordnet ist. Einfache gleitende Durchschnitte gelten gleiches Gewicht zu den Preisen. Exponentielle und gewichtete Durchschnitte gelten mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Dreieckige Durchschnitte gelten mehr Gewicht auf die Preise in der Mitte des Zeitraums. Variable bewegte Durchschnitte verändern die Gewichtung auf der Grundlage der Volatilität der Preise. Die gängigste Methode, einen gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, besteht darin, die Beziehung zwischen einem gleitenden Durchschnitt des Sicherheitspreises und dem Sicherheitspreis selbst zu vergleichen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Sicherheitspreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt und ein Verkaufssignal erzeugt wird, wenn der Sicherheitspreis unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Die folgende Grafik zeigt den Dow Jones Industrial Average (quotDJIAquot) von 1970 bis 1993. Ebenfalls angezeigt wird ein 15-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt. "Buyquot-Pfeile wurden gezeichnet, wenn die DJIAs nahe über ihren gleitenden Durchschnitt quotsellquot pfeile gezogen wurden, wenn sie unter seinem gleitenden Durchschnitt schloss. Diese Art von gleitenden durchschnittlichen Handelssystem ist nicht dafür gedacht, Sie in der exakten unteren oder nicht an der genauen Spitze zu bekommen. Vielmehr ist es so konzipiert, halten Sie im Einklang mit der Sicherheit Preisentwicklung durch den Kauf kurz nach der Sicherheiten Preisunterbrechungen und verkaufen kurz nach dem Tops. Das kritische Element in einem gleitenden Durchschnitt ist die Anzahl von Zeitperioden, die bei der Berechnung des Durchschnitts verwendet werden. Bei der Nachsicht kann man immer einen gleitenden Durchschnitt finden, der gewinnbringend gewesen wäre (mit einem Computer fand ich, dass die optimale Anzahl von Monaten in der vorangegangenen Tabelle 43 gewesen wäre). Der Schlüssel liegt darin, einen gleitenden Durchschnitt zu finden, der konsequent profitabel ist. Der populärste gleitende Durchschnitt ist der gleitende Durchschnitt von 39 Wochen (oder 200 Tagen). Dieser gleitende Durchschnitt hat eine hervorragende Erfolgsbilanz im Zeitverlauf der großen (langfristigen) Marktzyklen. Die Länge eines gleitenden Durchschnitts sollte dem Marktzyklus entsprechen, den Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie feststellen, dass ein Sicherheitssystem einen 40-tägigen Spitzen - / Spitzenzyklus hat, würde die ideale gleitende durchschnittliche Länge 21 Tage nach folgender Formel berechnet: Sie können eine tägliche gleitende Durchschnittsmenge in eine wöchentliche gleitende Durchschnittsmenge umrechnen, indem Sie die Anzahl der Tage um 5 (zB ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt ist fast identisch mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt). Um eine tägliche gleitende Durchschnittsmenge in eine monatliche Menge umzuwandeln, teilen Sie die Anzahl der Tage mit 21 (z. B. ein 200-Tage-gleitender Durchschnitt ist sehr ähnlich zu einem 9-monatigen gleitenden Durchschnitt, da es etwa 21 Handelstage pro Monat gibt). Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren berechnet und aufgetragen werden. Die Interpretation eines gleitenden gleitenden Indikators ähnelt der Interpretation eines gleitenden gleitenden Durchschnitts: Wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, bedeutet dies eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung des Indikators, wenn der Indikator seinen gleitenden Durchschnitt unterschreitet Bewegung durch die Anzeige. Indikatoren, die besonders gut geeignet sind für den Einsatz mit gleitenden durchschnittlichen Penetrationssystemen gehören die MACD, Preis ROC, Momentum und Stochastik. Einige Indikatoren, wie kurzfristige Stochastik, schwanken so unberechenbar, dass es schwer zu sagen, was ihre Tendenz wirklich ist. Wenn Sie den Indikator löschen und dann einen gleitenden Durchschnitt des Indikators ausgeben, können Sie den allgemeinen Trend des Indikators sehen und nicht die täglichen Fluktuationen. Whipsaws können auf Kosten von etwas späteren Signalen reduziert werden, indem ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z. B. 2-10 Tage) von oszillierenden Indikatoren wie dem 12-Tage-ROC, der Stochastiktik oder dem RSI aufgetragen wird. Zum Beispiel, anstatt zu verkaufen, wenn der Stochastische Oszillator unter 80, können Sie nur verkaufen, wenn ein 5-Periode gleitenden Durchschnitt des Stochastischen Oszillators unter 80 fällt. Die folgende Tabelle zeigt Lincoln National und seine 39-Wochen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Obgleich der gleitende Durchschnitt nicht die Spitzen und die Unterseiten perfekt lokalisiert, liefert es ein gutes Indiz für die Richtung, die Preise sich ändern. In den folgenden Abschnitten wird die Berechnung von Bewegungsdurchschnitten eines Sicherheitspreises anhand der verschiedenen Berechnungsmethoden erläutert. Eine einfache oder arithmetische wird gleitenden Mittelwert durch Addieren der Schlusskurs der Sicherheit für eine Anzahl von Zeitperioden (beispielsweise 12 Tage), und dann Dividieren dieser Summe durch die Anzahl der Zeitperioden berechnet. Das Ergebnis ist der Durchschnittspreis des Wertpapiers über den Zeitraum. Einfache gleitende Durchschnittswerte geben jedem Tagespreis gleiches Gewicht. Zum Beispiel, um einen 21-Tage gleitenden Durchschnitt von IBM zu berechnen: Zuerst würden Sie IBMs Schlusskurse für die letzten 21 Tage hinzufügen. Als nächstes würden Sie teilen, dass die Summe von 21 Dies würde Ihnen den durchschnittlichen Preis von IBM über die letzten 21 Tage. Sie würden diesen durchschnittlichen Preis auf dem Diagramm plotten. Sie würden die gleiche Berechnung morgen durchführen: addieren Sie die vorherigen 21-Tage-Schlusskurse, teilen Sie durch 21 und zeichnen Sie die resultierende Zahl auf dem Diagramm. Ein exponentieller (oder exponentiell gewichteter) gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem ein Prozentsatz des heutigen Schlusskurses auf den gleitenden Durchschnittswert von gestern angewendet wird. Exponentielle gleitende Durchschnittswerte legen mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Um beispielsweise einen 9 exponentiellen gleitenden Durchschnitt von IBM zu berechnen, würden Sie zuerst den heutigen Schlusskurs einnehmen und ihn mit 9 multiplizieren. Als Nächstes fügen Sie dieses Produkt dem Wert des gestern umgerechneten durchschnittlichen Werts von 91 (100 - 9 91) hinzu. Da sich die meisten Investoren mit Zeiträumen eher wohl fühlen als mit Prozentsätzen, kann der exponentielle Prozentsatz in eine ungefähre Anzahl von Tagen umgewandelt werden. Zum Beispiel ist ein 9 gleitender Durchschnitt gleich einem 21,2-fachen (gerundeten bis 21) exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Formel für die Umwandlung von exponentiellen Prozentsätzen in Zeitabschnitte ist: Sie können die obige Formel verwenden, um zu bestimmen, dass ein 9 gleitender Durchschnitt einem exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt entspricht: Die Formel für die Umwandlung von Zeitperioden in exponentielle Prozentsätze ist: Um zu bestimmen, dass ein 21-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt tatsächlich ein 9 gleitender Durchschnitt ist: Dreieckige gleitende Mittel stellen die Mehrheit des Gewichts auf den mittleren Teil der Preisreihe. Sie sind eigentlich doppelt geglättete einfache gleitende Durchschnitte. Die Perioden, die in den einfachen gleitenden Durchschnitten verwendet werden, variieren je nachdem, ob Sie eine ungerade oder gerade Anzahl von Zeitperioden angeben. Die folgenden Schritte erläutern, wie ein 12-Perioden-Dreieck gleitender Durchschnitt berechnet wird. Addiere 1 zu der Anzahl von Perioden in dem gleitenden Durchschnitt (z. B. 12 plus 1 ist 13). Teilen Sie die Summe aus Schritt 1 durch 2 (z. B. 13 dividiert durch 2 ist 6,5). Wenn das Ergebnis von Schritt 2 einen Bruchteil enthält, runden Sie das Ergebnis bis zur nächsten ganzen Zahl (z. B. rund 6,5 bis 7) ab. Unter Verwendung des Wertes von Schritt 3 (d. h. 7) berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse (d. H. Einen 7-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt). Wiederum wird unter Verwendung des Wertes aus Schritt 3 (d. H. 7) ein einfacher gleitender Durchschnitt des in Schritt 4 berechneten gleitenden Durchschnitts berechnet (d. H. Ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts). Ein variabler gleitender Durchschnitt ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der automatisch den Glättungsprozentsatz basierend auf der Volatilität der Datenreihe anpasst. Je volatiler die Daten sind, desto empfindlicher ist die Glättungskonstante, die bei der gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Die Empfindlichkeit wird erhöht, indem den aktuellen Daten mehr Gewicht verliehen wird. Die meisten gleitenden Durchschnittsberechnungsmethoden sind nicht in der Lage, die Handelsspanne gegenüber den Trendmärkten zu kompensieren. Während Handelsspannen (wenn die Preise seitwärts in einem engen Bereich verschoben werden) neigen kürzere bewegte Durchschnitte dazu, zahlreiche falsche Signale zu erzeugen. In aufstrebenden Märkten (wenn die Preise über einen längeren Zeitraum hin - und hergehen) sind längerfristige bewegte Durchschnitte nur langsam, um auf Trendumkehrungen zu reagieren. Durch die automatische Anpassung der Glättungskonstante ist ein variabler gleitender Durchschnitt in der Lage, seine Empfindlichkeit einzustellen, so dass er in beiden Märkten besser abschneiden kann. Ein variabler gleitender Durchschnitt wird wie folgt berechnet: Für die Volatility Ratio wurden verschiedene Indikatoren verwendet. Ich benutze ein Verhältnis der VHF-Anzeige gegenüber der VHF-Anzeige vor 12 Jahren. Je höher das Verhältnis ist, desto höher die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts. Der variabel bewegliche Durchschnitt wurde von Tushar Chande in einem Artikel definiert, der in der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen im März 1992 erschien. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt ist entworfen, um mehr Gewicht auf jüngere Daten und weniger Gewicht auf vergangene Daten zu legen. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem jedes der vorhergehenden Tage mit einem Gewicht multipliziert wird. Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung eines 5-Tage-gewichteten gleitenden Mittelwertes. Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Indikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert aus einer bestimmten Menge von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Jedoch verwenden einige Händler auch separate Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Mittelwert von Mittelwerten (die sie durch Summieren des täglichen Minimums und Maximums berechnen und durch sie zwei dividieren). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Tages - oder Minuten-Daten. Zum Beispiel, wenn Sie einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt machen wollen, fügen Sie nur alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und dann teilen sie um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag tun wir dasselbe, nur dass wir die Preise für die letzten 10 Tage wieder nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird ersetzt durch gestern Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, daher der Begriff gleitenden Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Stornierung zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht erwarten, den Beginn oder das Ende eines Trends. Sie nur bestätigen, aber nur einige Zeit nach der tatsächlichen Umkehrung auftritt. Es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann er eine Trendumkehr erkennen. Es ist wegen der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt generiert das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Jedoch ist es auch wahr, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden Durchschnittsberechnung verwenden, die falschen Signale haben, die wir erhalten. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination aus mehreren Bewegungsdurchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Trader seine Position auf dem Markt öffnet. Nichtsdestoweniger kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading-Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um zu kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Diagrammsoftware zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in den Preisplan. Signale werden an Orten erzeugt, wo die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Kurs über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und somit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrend und daher stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Mittelwerte Wir können auch für die Verwendung mehrerer bewegen Mittelungen gleichzeitig, um das Lärm in den Preisen und vor allem die falschen Signale (whipsaws), die die Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ergibt, zu beseitigen. Wenn mehrere Mittelwerte verwendet werden, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Durchschnittswerte über dem längeren Durchschnitt liegt, z. B. Die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-tägige Durchschnitt unter dem 200-Durchschnitt liegt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Durchschnittswerten verwenden, z. B. Einem 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt immer noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt ist, während der 10-tägige Durchschnitt niedriger als der 20-Tage-Durchschnitt ist. Mit drei gleitenden Durchschnittswerten wird gleichzeitig der Betrag von falsch begrenzt Die durch das System generiert werden, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, da ein solches System nur dann ein Handelssignal erzeugt, wenn der Trend im Markt fest etabliert ist. Das Eingangssignal kann auch nur kurz vor der Trendumkehr erzeugt werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern zur Berechnung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie die Verwendung von 5-Tage-, 21-Tage-und 89-Tage-Mittelwerte. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt. Vor - und Nachteile Der Grund, warum bewegte Durchschnitte so populär gewesen sind, ist, dass sie einige grundlegende Regeln des Handels reflektieren. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung Markttrend, nicht dagegen. Darüber hinaus können im Gegensatz zu Chart-Muster-Analyse oder andere sehr subjektiven Techniken, Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, um Handelssignale nach klare Regeln zu generieren - damit Subjektivität der Handelsentscheidungen, die die Händler Psyche helfen können, zu beseitigen. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur funktionieren, wenn der Markt tendiert. Daher, in Zeiten der choppy Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken sie überhaupt nicht funktionieren. Diese Periode kann leicht dauern mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler empfehlen, die Kombination von gleitenden Durchschnitten mit einem Indikator, der die Stärke eines Trends misst, wie ADX, oder die Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten nur als Bestätigung für Ihr Handelssystem. Arten von gleitenden Durchschnitten Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponential Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitendem Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt den einfachsten und am häufigsten verwendeten Typ des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen sie, indem wir alle Schlusskurse für einen gegebenen Zeitraum zusammenfassen, den wir dann durch die Anzahl der Tage in der Periode dividieren. Allerdings sind mit dieser Art von Durchschnitt zwei Probleme verbunden: Sie berücksichtigt nur die Daten, die in der ausgewählten Periode enthalten sind (zB berücksichtigt ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt nur die Daten der letzten 10 Tage und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft für die Zuteilung gleicher Gewichte zu allen Daten in dem Datensatz kritisiert (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt hat ein Preis von 10 Tagen das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern -10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was dazu führen würde, dass die Verringerung der Mittelwerte lag hinter dem Trend. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens, es verteilt mehr Gewicht in seiner Berechnung auf die jüngsten Daten. Er spiegelt teilweise auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird entsprechend der Tatsache benannt, dass die Datengewichte der Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann auf die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. Stock Screener Copyright-Kopie 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. 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